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东方证券-金融工程动态跟踪:一月创业板ETF规模增长最快25亿,上证50ETF规模缩水50亿-200131
  研究结论   基金发行动态:上周,国内新成立基金一共41只,其中股票型基金13只,混合型基金13只,债券型基金13只,国际(QDII)基金2只,权益类基金在该周期内成立数目最多...[详细]
2020-02-02 分享者:squall17859971 作者:朱剑涛,邱蕊 评级: 页数:10 页
兴业证券-海外文献推荐系列之六十一:西学东渐-200130
  西学东渐,是指从明朝末年到近代,西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展,也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天,西学东渐仍有其...[详细]
2020-02-01 分享者:lifeng2666 作者:徐寅 评级: 页数:33 页
开源证券-金融工程定期报告:交易行为因子绩效月报(2020年1月)-200131
  交易行为因子概述   稳健的交易行为模式中,蕴藏有稳健的alpha源。循着这一研究理念,我们自2016年以来,陆续提出了一系列基于交易行为的选股因子,受到量化投资同行的认可。其...[详细]
2020-02-01 分享者:stidwhy2008c 作者:魏建榕 评级: 页数:10 页
海通证券-中证全指房地产指数及南方中证全指房地产ETF投资价值分析-200123
  投资要点:   房地产行业在我国宏观经济中处于重要地位。房地产行业对实体经济的影响贯穿于我国经济活动的方方面面,对建筑、建材、物流、金融等地产相关行业的生产活动也有广泛的带动作...[详细]
2020-01-31 分享者:betterlin 作者:冯佳睿,涂力磊,杨凡 评级: 页数:24 页
天风证券-市场情绪一览-200123
  情绪面   今日A股3634只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停23只,自然跌停53只,分别占比0.63%和1.46%。涨停封板率为54.35%,连板率为18....[详细]
2020-01-31 分享者:zhetianshou 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-200122
  情绪面   今日A股3631只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停48只,自然跌停11只,分别占比1.32%和0.30%。涨停封板率为65.43%,连板率为10....[详细]
2020-01-23 分享者:everysky26 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第121期-200122
  使用期权对公募基金的益处   通过采用美国SEC的N-SAR档案,本篇论文首次找到了确实的证据证实使用期权的公募基金具有更高的风险调整后收益。我们进一步展示了这样的结果直接来自...[详细]
2020-01-23 分享者:aerofic 作者:吴先兴 评级: 页数:12 页
东海证券-金融工程日报-200123
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(1.92%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(3.62%)涨幅最大,上证50(-1....[详细]
2020-01-23 分享者:winnies3210 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
海通证券-海通金工一周观点和策略回顾-200122
  上周(2020.01.13-2020.01.17)市场回顾。上周市场高位震荡,大小盘继续分化,上证50指数下跌0.48%,沪深300指数下跌0.20%,中证500指数上涨0.5...[详细]
2020-01-23 分享者:pxwlzl 作者:冯佳睿,张振岗 评级: 页数:8 页
西部证券-核心指数配置价值跟踪:四大指数年内预期收益率-200122
  核心结论   在业绩真空期透支未来基本面是近3月风格差异的原因。2019年11月1日-2020年1月22日,四大指数涨幅排序依次为:创业板50、中证500、沪深300和上证50...[详细]
2020-01-23 分享者:Hfx116502 作者:王红兵 评级: 页数:11 页
兴业证券-海外文献推荐系列之六十:西学东渐-200122
  投资要点   西学东渐,是指从明朝末年到近代,西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展,也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天,...[详细]
2020-01-23 分享者:rainbown2004 作者:徐寅 评级: 页数:22 页
海通证券-量化研究新思维(十七):从0到1,解码绝对收益策略-200122
  投资要点:   本文参考荷兰大型资管公司Robeco(荷宝)的报告“Absolute Return Strategiesunder the Microscope”,以读书笔记的...[详细]
2020-01-22 分享者:vivian1971 作者:冯佳睿 评级: 页数:15 页
天风证券-市场情绪一览-200121
  情绪面   今日A股3631只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停50只,自然跌停18只,分别占比1.38%和0.50%。涨停封板率为72.22%,连板率为35....[详细]
2020-01-22 分享者:sxl920909 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-200122
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.89%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(2.31%)涨幅最大,上证50(-2....[详细]
2020-01-22 分享者:吴治邦 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
长江证券-金工市场监测:建议关注成长因子-200119
  报告要点   目前表现较好的是成长因子、波动率因子和动量因子,即高成长、低波动和高动量三种风格的股票收益较高。建议关注成长因子。   市场情绪仍偏谨慎,需警惕市场风险。   普...[详细]
2020-01-22 分享者:pollyc123 作者:覃川桃,邓越,刘胜利 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益事件监测周报:51家公司发布业绩预告,59家公司有限售股解禁-200121
  核心观点:   广联达(002410)等13家公司更新增发预案进度。   安靠智电(300617)发布分红预案,每10股转增3.00股,派5.00元(含税)。   平安银行(0...[详细]
2020-01-21 分享者:georgelw 作者:郝倞 评级: 页数:22 页
浙商证券-兼谈金融预测框架:多因子和人工智能谁是“正规军”?-200121
  定价理论   资产定价问题是上世纪六十年代来西方金融理论中发展最快的一个领域,在20世纪60 - 70年代得到了迅猛发展。   资本资产定价模型(CAPM)   跨期资本资产定...[详细]
2020-01-21 分享者:leiyun1973 作者:包赞 评级: 页数:40 页
天风证券-市场情绪一览-200120
  情绪面   今日A股3630只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停59只,自然跌停9只,分别占比1.63%和0.25%。涨停封板率为64.65%,连板率为16.6...[详细]
2020-01-21 分享者:ededed 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
海通证券-多因子跟踪周报-200120
  投资要点:   多因子组合表现。上周(2020年1月10日至2020年1月17日,下同),进取组合、平衡组合的周收益率分别为0.48%、1.23%;同期,主要宽基指数上证50指...[详细]
2020-01-21 分享者:cuicuibettuy 作者:冯佳睿,罗蕾 评级: 页数:8 页
招商证券-因子周报:成长和质量双双强势-200120
  1、过去一周因子表现综述   从价值成长维度来看,过去一周成长表现明显占据优势。成长因子中的单季虔营业利润同比增长率(Gr-Q_OpBarning).单季虔营业收入同比增长率(...[详细]
2020-01-21 分享者:mint0428 作者:任瞳,周靖明 评级: 页数:14 页
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